美股大盤趨勢報告|2026-11-05 收盤
產生時間 2026-11-05T21:25:23-05:00;數字由程式計算,文字由 LLM 撰寫並經數字守門
大師觀點
AI 觀點(Claude Opus 5.5),非投資建議。數字與方向經程式守門。
- 數據顯示,大盤狀態仍是「震盪」,但 MRS 從 60 降到 40,SPY 單日跌約 4.4%、低於 SMA50 約 4.3%,僅高於 SMA200 約 0.4%,17 個族群也全數收跌。
- 數據也顯示,這次賣壓集中在 AI 交易:半導體 SMH 單日跌約 11.6%,20 日相對強度約 -21.3,成分股站上 SMA50 的比例只剩 5.8%,科技 XLK 同樣屬於落後象限;必需消費與醫療雖然當日收跌,仍留在領先象限,等權 RSP 的 20 日報酬約 +2.4 pt,QQQ 則約 -13.4%。
- 我也不會太依賴新高−新低項目的 +1 分,因為 10 日中有 9 日是回填資料,而當天新低 204 檔遠多於新高 51 檔;接下來 3 個交易日後的中美關稅休戰到期,以及 8 個交易日後的 NVDA 財報(日期尚未經官方確認),都可能再次考驗市場信心。
- 我可能看錯的地方有兩個:如果 Truist 所說的「膝反射」成立,這波就只是選後情緒過度反應,我的警戒會顯得太重;反過來,目前的「震盪」標籤只是一天的讀數,SPY 又緊貼 SMA200,如果 AI 資本支出的疑慮真的擴散到信用市場,現在的判讀可能還是太樂觀。
已刪除 1 句(含原始資料沒有的數字、方向和分數矛盾或買賣指令)。
⚡ 族群狀態翻轉(連 2 日收盤確認):XLY 非必需消費 偏多→強勢(+3)、ITB 房屋建商 偏弱→偏多(+1)
總表:大盤 + 17 族群(依分數排序)
今天大盤 SPY -4.38%,17 檔族群中 17 檔下跌、0 檔收平或上漲。「相對強/相對弱」是跟大盤比:相對強 = 跌得比大盤少或漲得比大盤多,不代表上漲。
| 族群 | 狀態 | 分數 | 跟昨天比 | 連續 | 20 日相對 SPY(pt) | 60 日相對 SPY | 今日 | 一句話原因 | 象限 | 7 月至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤 MRS 40 基準列 · 5/5 項 | 震盪 | S -1 | -20 | 第 1 天 | 基準 0 | 基準 0 | -4.38% | MRS = (S+5)×10,較昨以 MRS 點數計 | ||
| 必需消費 XLP 143 檔 | 強勢 | +4 | +0 | 第 11 天 | +14.7 | +12.4 | -0.71% | 強項:趨勢、廣度、相對強度、新高低 | L 領先 | |
| 非必需消費 XLY 332 檔 | 強勢 | +3 | +0 | 第 2 天 | +10.6 | +4.9 | -3.83% | 強項:廣度、相對強度、新高低 | L 領先 | |
| 金融 XLF 882 檔 | 強勢 | +3 | -1 | 第 4 天 | +11.3 | +4.4 | -2.83% | 強項:趨勢、相對強度、新高低 | L 領先 | |
| 醫療 XLV 524 檔 | 強勢 | +3 | +0 | 第 12 天 | +15.2 | +14.9 | -2.48% | 強項:趨勢、相對強度、新高低 | L 領先 | |
| 區域銀行 KRE 255 檔 | 強勢 今天偏多,待確認 | +2 | -1 | 第 1 天 | +9.2 | -1.5 | -2.44% | 強項:趨勢、新高低 | I 改善中 | |
| 能源 XLE 190 檔 | 偏多 | +1 | +0 | 第 4 天 | -0.2 | +6.2 | -2.87% | 強項:相對強度、新高低;弱項:廣度 | L 領先 | |
| 不動產 XLRE 178 檔 | 偏多 | +1 | -3 | 第 1 天 | +13.7 | +4.7 | -1.81% | 強項:趨勢、相對強度;弱項:新高低 | L 領先 | |
| 軟體 IGV 231 檔 | 偏多 | +1 | -1 | 第 5 天 | -4.4 | +1.1 | -4.42% | 強項:新高低 | W 退步中 | |
| 房屋建商 ITB 17 檔 | 偏多 | +1 | +0 | 第 2 天 | +20.1 | +5.6 | -1.65% | 強項:廣度、相對強度;弱項:新高低 | L 領先 | |
| 原物料 XLB 212 檔 | 中性 | +0 | +0 | 第 5 天 | +11.5 | +4.6 | -2.88% | 多空互抵:2 項強、2 項弱 | L 領先 | |
| 公用事業 XLU 89 檔 | 偏多 今天中性,待確認 | +0 | -2 | 第 1 天 | +10.7 | +3.9 | -0.65% | 多空互抵:2 項強、2 項弱 | L 領先 | |
| 工業 XLI 451 檔 | 偏弱 | -1 | -2 | 第 1 天 | +1.7 | -7.5 | -4.14% | 弱項:新高低 | I 改善中 | |
| 通訊 XLC 147 檔 | 弱勢 今天偏弱,待確認 | -2 | +1 | 第 1 天 | -1.6 | -0.3 | -0.54% | 弱項:趨勢、新高低 | I 改善中 | |
| 生技 XBI 258 檔 | 偏多 今天偏弱,待確認 | -2 | -2 | 第 1 天 | +4.7 | -1.8 | -6.69% | 弱項:廣度、新高低 | I 改善中 | |
| 科技 XLK 471 檔 | 中性 今天弱勢,待確認 | -3 | -3 | 第 1 天 | -12.7 | -9.0 | -8.04% | 弱項:廣度、相對強度、新高低 | G 落後 | |
| 半導體 SMH 77 檔 | 弱勢 | -3 | +0 | 第 4 天 | -21.3 | -18.7 | -11.57% | 弱項:廣度、相對強度、新高低 | G 落後 | |
| 國防航太 ITA 65 檔 | 弱勢 | -3 | +0 | 第 2 天 | +5.0 | -13.7 | -4.00% | 弱項:趨勢、廣度、新高低 | I 改善中 |
手機上只顯示精簡欄位(族群、狀態、分數、20 日相對 SPY、今日);橫放手機或看下方「明細」可看全部欄位。
象限看「60 日相對 SPY(RS60)」的正負與「RS 動能(RS20 − 20 天前的 RS20)」的方向:L 領先 = RS60 > 0 且動能向上;W 轉弱 = RS60 > 0 但動能向下;I 轉強 = RS60 < 0 但動能向上;G 落後 = RS60 < 0 且動能向下。所以 20 日相對 SPY 是負的也可能是「領先」(例如 60 日仍強、最近 20 日的落後比 20 天前縮小)。表格依族群分數排序,象限只是分數的其中一項。
族群分數 = 趨勢 + 廣度 + 相對強度(象限)+ 新高減新低(各 +1/0/−1);≥+3 強勢、+1~+2 偏多、0 中性、−1~−2 偏弱、≤−3 弱勢;狀態名稱連 2 日收盤才改。成分股依 finviz Sector/Industry 固定歸類(市值 ≥ 3 億美元),不到 10 檔時廣度與新高減新低不計分。
期中選舉後AI資本支出疑慮引爆重挫,大盤轉為震盪
MRS 40/100 (較前一份 -20)
震盪,第 1 天
5/5 項計分;S = -1
| 分項 | 分數 | 原始值 |
|---|---|---|
| 趨勢(SPY 均線) | +0 | SPY 733.25;對 SMA50 -4.3%、對 SMA200 +0.4%;SMA200 20 日斜率 +1.06% |
| 廣度(% 站上 SMA50) | +0 | 站上 SMA50 45.1%(n=3,619) |
| 波動結構(VIX/VIX3M) | -1 | VIX 28.18 / VIX3M 25.55 = 1.10 |
| 信用(HYG/IEF 對 SMA50) | -1 | HYG/IEF 對 SMA50 -2.03% |
| 新高−新低(52 週,10 日) | +1 | 今日 52 週新高 51 / 新低 204;10 日淨值 +138(接縫:10 日中 9 日是回填(日 K 收盤 ≥ 前 252 日盤中高低),其餘是 finviz 52 週欄位(盤中觸及即算),定義略不同) |
為什麼:今天的前 3 個主因
- 【直接原因】期中選舉民主黨大勝引發AI資料中心政策疑慮,半導體全線重挫 — 費半(SMH)今日大跌11.6%,20日相對強度跌至-21.3pt,記憶體與邏輯晶片(MU -17.5%、AMD -17.3%、AVGO -10.4%、NVDA -9.3%)齊跌,市值500億以上今日跌幅前10檔(SNDK、ASX、WDC、MRVL、LRCX、STX、DELL等)幾乎全是半導體/硬體股,顯示賣壓是政策疑慮引發的整個板塊重訂價,而非單一個股財報所致。(來源:reuters.com、finance.yahoo.com、finance.yahoo.com)
- 【放大因素】VIX結構翻為短天期領漲、信用利差同步走弱,放大賣壓 — VIX/VIX3M比值由前一日約0.88翻為1.10(短天期波動反過來高於長天期),MRS總分由60降到40、市場內部燈號由綠翻紅;高收益債對公債比值跌到50日均線下方2.0%,信用面同步轉弱,讓股市賣壓被放大。(來源:wsj.com)
- 【放大因素】全球風險資產同步走弱,海外AI供應鏈與高貝塔題材連動放大賣壓 — 科技股(XLK)今日跌8.0%,20日相對強度-12.7pt,與海外AI供應鏈(台股創一年最大跌幅、日經逼近熊市)同步重挫;加密貨幣(IBIT -5.1%)與鈾/核能(URA -5.3%)等高貝塔題材同日同步下跌,顯示賣壓不只侵蝕AI硬體股,也蔓延到其他風險資產。(來源:bloomberg.com、bloomberg.com)
五大驅動燈號
🟡 聯準會與利率 中性 (6/6 個指標有資料)
| 🟡 2 年期殖利率 20 日變化 | -21bp |
| 🔴 2 年期 − 聯邦基金利率(隱含路徑) | +70bp |
| 🔴 10 年實質利率 | 2.64% |
| 🟢 10 年期殖利率 20 日變化 | -37bp |
| 🟢 10 年損益平衡通膨 | 2.24% |
| 🟡 廣義美元 20 日變化 | -0.10% |
🔴 企業獲利與 AI 資本支出 逆風 (2/2 個指標有資料)
| 🔴 SMH 半導體主題階段 | 20 日 RS -21.3 pt(破裂;成分股站上 SMA50 5.8%) |
| 🟡 IGV 軟體主題階段 | 20 日 RS -4.4 pt(中性;成分股站上 SMA50 50.2%) |
🔴 政治政策地緣 逆風 (4/4 個指標有資料)
| 🔴 WTI 原油 | $99.64 |
| 🔴 風險機率:12 月升息 | 64.5% |
| 🟡 風險機率:12/12 前政府關門 | 26.5% |
| 🟡 風險機率:美伊停火在 11/15 前破局 | 44.0% |
🟡 信用與流動性 中性 (6/6 個指標有資料)
| 🟡 高收益債利差 HY OAS | 3.32%(20 日 +23bp) |
| 🟢 投資級利差 IG OAS | 0.91% |
| 🟡 金融條件 NFCI | -0.459(4 週 +0.039) |
| 🟡 銀行準備金 | 2.93 兆美元 |
| 🟡 SOFR − 聯邦基金利率 | +6bp |
| 🔴 淨流動性 4 週變化(Fed 資產−TGA−RRP) | -76919 十億美元 |
🔴 市場內部 逆風 (2/2 個指標有資料)
| 🟡 MRS 總分 S(−5~+5) | -1 |
| 🔴 VIX 水準 | 28.18 |
事件追蹤
2026 美國期中選舉 D 消化期 T+2 · 事件日 2026-11-03
選舉結果已開出兩天(T+2),市場正從選前避險轉入選後消化階段;目前股價反應顯示資金解讀為對AI資本支出與資料中心政策的疑慮,而不只是單純的選舉結果驚訝度。SMH能否守住11/5低點、VIX期限結構多快回到正價差是後續觀察重點。
受影響族群(框架判斷):不利 SMH/資料中心/ITA/信用卡金融;有利 XLV/TAN/大型 hyperscaler(研究稿框架判斷)
專家看法
- JPMorgan(2026-11-02):選前情境表認為限制 AI 擴張的法案過不了總統否決,科技股跌就買 https://www.cnbc.com/2026/11/02/the-midterms-are-here-how-jpmorgan-expects-the-market-to-react.html
- Morgan Stanley(Wilson)(2026-11-01):期中選舉初期是逆風,但通常接著 6–12 個月強勢;最大風險是流動性 https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/morgan-stanley-sees-potential-end-130200756.html
- Goldman Sachs(2026-11-03):民主黨國會可能限制資料中心租稅優惠,但全國性禁建不太可能 https://www.cnbc.com/2026/11/03/midterm-election-stock-market.html
- Truist(Keith Lerner)(2026-11-05):選後科技股賣壓比較像膝反射,不代表民主黨國會下科技股的真實前景 https://www.cnn.com/2026/11/05/investing/tech-heavy-nasdaq-plunges
- Saxo(Neil Wilson)(2026-11-05):跌勢看起來過度,先等穩定 https://www.cityam.com/the-blood-is-in-the-streets-nasdaq-plunges-as-us-midterms-rattle-spacex-and-nvidia/
觀察點:SMH 能否守住 11/5 低點、T+5 是否反轉;VIX 期限結構多快回到正價差;新國會 2027-01-03 就任
12 月 FOMC(附點陣圖) A 事件前(預期形成) 還有 23 個交易日 · 事件日 2026-12-09
距12月FOMC還有23個交易日,仍在預期形成階段;Polymarket預測12月升息25bp的機率為64.5%,較前一日下滑13個百分點、較前一週下滑7個百分點,Kalshi同類機率65.0%,較前一日下滑15個百分點,顯示今天的風險規避情緒讓市場降低了對12月政策緊縮的押注。
受影響族群(框架判斷):升息不利長存續期成長股(SMH/XLK)、IWM、ITB、XLRE;相對有利 XLE/XLV/XLP
觀察點:2 年期殖利率與預測市場升息機率的方向
暫時撥款到期 / 政府關門風險 A 事件前(預期形成) 還有 25 個交易日 · 事件日 2026-12-11
暫時撥款到期還有25個交易日,12/12前政府關門的機率(Polymarket)為26.5%,較前一日與前一週各回落約7個百分點,顯示市場對關門風險的擔憂暫時緩解。
- Polymarket:12/12 前政府關門 26.5%(1 日 -7.5 個百分點) 市場
受影響族群(框架判斷):關門通常是雜訊;國防承包、政府 IT 短期受影響
專家看法
- Holland & Knight(2026-10-15):12/11 暫時撥款與多項授權同日到期 https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/10/beyond-the-midterms-congress-faces-converging-year-end-deadlines
觀察點:跛腳會期撥款進度
中美關稅休戰到期 A 事件前(預期形成) 還有 3 個交易日 · 事件日 2026-11-10
中美關稅休戰協議還有3個交易日到期,Polymarket預測年底對中關稅維持在5–15%區間的機率達89.5%,一週內上升3個百分點,顯示市場預期休戰大致延續。
- Polymarket:年底對中關稅 5–15% 89.5% 市場
受影響族群(框架判斷):升級不利 SMH/XLK/XLY/XLB
觀察點:延期到 2027-01-10 的說法尚無官方確認
美伊停火 D 消化期 持續中
美伊停火仍處於消化階段且持續中,市場預測停火持續到11/15的機率為56.0%,較前一日下滑2.5個百分點,信心略微降溫但方向尚未明確轉空。
- Polymarket:美伊停火持續到 11/15 56.0%(1 日 -2.5 個百分點) 市場
受影響族群(框架判斷):升級有利 XLE/ITA,不利 XLY/航空/IWM
觀察點:油價與停火合約機率
NVDA 財報(AI 敘事檢驗) A 事件前(預期形成) 還有 8 個交易日 · 事件日 2026-11-17
距NVDA財報還有8個交易日,仍在預期形成階段;財報確切日期目前仍來自二手來源、尚未經官方正式確認,市場將以此作為AI資本支出敘事的下一個檢驗點。
受影響族群(框架判斷):SMH、AI 供應鏈
觀察點:財報日期來自二手來源,尚未以官方確認
跟昨天比、MRS 走勢與趨勢日誌
跟昨天比(2026-11-04):MRS 60→40(-20);狀態連續第 1 天
註:前一份是回填:由歷史日 K 重算(yfinance;母體=2026-11-05 市值≥$300M,有倖存者偏差),廣度/新高低由日 K 重算、沒有預測市場快照;和今天 finviz 即時值的差異部分是資料來源不同
分項翻轉:波動(V)+1→-1(VIX/VIX3M 0.88→1.10)
燈號翻轉:市場內部 🟢→🔴(MRS 總分 S(−5~+5) +1→-1; VIX 水準 16.61→28.18)
底色 = 當日狀態:多頭震盪偏多震盪修正空頭;線 = MRS(0–100)。
最近 20 個交易日
| 日期 | MRS | 當日狀態 | 確認狀態 | 聯準會 | AI | 政策 | 信用 | 內部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 40 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🔴 |
| 2026-11-04 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-11-03 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| 2026-11-02 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| 2026-10-30 回填 | 50 | 震盪 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| 2026-10-29 回填 | 70 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-10-28 回填 | 70 | 震盪偏多 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-10-27 回填 | 50 | 震盪 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-10-26 回填 | 30 | 修正 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-23 回填 | 30 | 修正 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-22 回填 | 30 | 修正 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-21 回填 | 40 | 震盪 | 修正 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-10-20 回填 | 30 | 修正 | 修正 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-19 回填 | 20 | 修正 | 修正 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-16 回填 | 20 | 修正 | 震盪 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 2026-10-15 回填 | 40 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| 2026-10-14 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-10-13 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-12 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-09 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
顯示全部(90 個交易日)
| 日期 | MRS | 當日狀態 | 確認狀態 | 聯準會 | AI | 政策 | 信用 | 內部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 回填 | 50 | 震盪 | 震盪偏多 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-07 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-06 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-05 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-02 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-10-01 回填 | 50 | 震盪 | 震盪 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-09-30 回填 | 50 | 震盪 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-09-29 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-28 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-25 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-24 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-23 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-22 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-21 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-18 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-17 回填 | 60 | 震盪偏多 | 多頭 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-16 回填 | 50 | 震盪 | 多頭 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| 2026-09-15 回填 | 70 | 震盪偏多 | 多頭 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-14 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-11 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-10 回填 | 60 | 震盪偏多 | 多頭 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-09 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-08 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-04 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-09-03 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-02 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-09-01 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-31 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-28 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-27 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-26 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-25 回填 | 80 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-24 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-21 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-20 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-19 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-18 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-17 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-14 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-13 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-12 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-11 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-10 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-07 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-08-06 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-05 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-04 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-08-03 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-07-31 回填 | 90 | 多頭 | 震盪偏多 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-07-30 回填 | 70 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-07-29 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-07-28 回填 | 70 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-27 回填 | 70 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-24 回填 | 60 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-23 回填 | 70 | 震盪偏多 | 多頭 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-22 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-21 回填 | 100 | 多頭 | 震盪偏多 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-20 回填 | 70 | 震盪偏多 | 震盪偏多 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-17 回填 | 70 | 震盪偏多 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-16 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-15 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-14 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-13 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-10 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-09 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-08 回填 | 100 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-07 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-06 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026-07-02 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 2026-07-01 回填 | 90 | 多頭 | 多頭 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
標「回填」的日子:由歷史日 K 重算(含廣度 B 與新高低 H;母體 = 2026-11-05 市值 ≥ 3 億美元,有倖存者偏差)。回填的新高/新低是「收盤 ≥ 前 252 日盤中最高/≤ 最低」,即時日用 finviz 52 週欄位(盤中觸及也算),兩者接縫處定義略不同。
對 EP3 的意義
EP3 Tier 3 閘門:關 — QQQ 647.77 對 SMA20 712.43(-9.1%),已連 17 日在 SMA20 下方
規則:Tier 3 只在 QQQ 收盤 > SMA20 時開。
明細
展開明細(族群分項、ETF 相對強度、風格/資產、族群分數軌跡)
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| 族群 | 分項說明 |
|---|---|
| XLP 必需消費 | 強勢(+4):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +1.01%)、廣度 +1(站上 SMA50 64.3%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 +1(10 日淨值 +16) |
| XLY 非必需消費 | 強勢(+3):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 -0.58%)、廣度 +1(站上 SMA50 66.6%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 +1(10 日淨值 +23) |
| XLF 金融 | 強勢(+3):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +0.20%)、廣度 +0(站上 SMA50 48.4%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 +1(10 日淨值 +142) |
| XLV 醫療 | 強勢(+3):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +1.45%)、廣度 +0(站上 SMA50 45.6%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 +1(10 日淨值 +69) |
| KRE 區域銀行 | 偏多(+2):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +0.63%)、廣度 +0(站上 SMA50 58.0%)、相對強度 +0(RS 象限 I 改善中)、新高減新低 +1(10 日淨值 +62) |
| XLE 能源 | 偏多(+1):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +3.73%)、廣度 -1(站上 SMA50 4.7%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 +1(10 日淨值 +3) |
| XLRE 不動產 | 偏多(+1):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +0.43%)、廣度 +0(站上 SMA50 59.0%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 -1(10 日淨值 -1) |
| IGV 軟體 | 偏多(+1):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +0.39%)、廣度 +0(站上 SMA50 50.2%)、相對強度 +0(RS 象限 W 退步中)、新高減新低 +1(10 日淨值 +34) |
| ITB 房屋建商 | 偏多(+1):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 -1.25%)、廣度 +1(站上 SMA50 70.6%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 -1(10 日淨值 -2) |
| XLB 原物料 | 中性(+0):趨勢 +1(ETF 在 SMA50 與 SMA200 之上,SMA200 20 日斜率 +0.84%)、廣度 -1(站上 SMA50 24.5%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 -1(10 日淨值 -45) |
| XLU 公用事業 | 中性(+0):趨勢 -1(ETF 在 SMA200 之下,SMA200 20 日斜率 -0.07%)、廣度 +1(站上 SMA50 66.3%)、相對強度 +1(RS 象限 L 領先)、新高減新低 -1(10 日淨值 -6) |
| XLI 工業 | 偏弱(-1):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +0.42%)、廣度 +0(站上 SMA50 41.2%)、相對強度 +0(RS 象限 I 改善中)、新高減新低 -1(10 日淨值 -40) |
| XLC 通訊 | 偏弱(-2):趨勢 -1(ETF 在 SMA200 之下,SMA200 20 日斜率 -0.91%)、廣度 +0(站上 SMA50 49.7%)、相對強度 +0(RS 象限 I 改善中)、新高減新低 -1(10 日淨值 -10) |
| XBI 生技 | 偏弱(-2):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +1.99%)、廣度 -1(站上 SMA50 22.9%)、相對強度 +0(RS 象限 I 改善中)、新高減新低 -1(10 日淨值 -20) |
| XLK 科技 | 弱勢(-3):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +2.40%)、廣度 -1(站上 SMA50 35.9%)、相對強度 -1(RS 象限 G 落後)、新高減新低 -1(10 日淨值 -13) |
| SMH 半導體 | 弱勢(-3):趨勢 +0(ETF 均線條件未齊,SMA200 20 日斜率 +3.25%)、廣度 -1(站上 SMA50 3.9%)、相對強度 -1(RS 象限 G 落後)、新高減新低 -1(10 日淨值 -11) |
| ITA 國防航太 | 弱勢(-3):趨勢 -1(ETF 在 SMA200 之下,SMA200 20 日斜率 -0.89%)、廣度 -1(站上 SMA50 27.7%)、相對強度 +0(RS 象限 I 改善中)、新高減新低 -1(10 日淨值 -18) |
| ETF | 今日 | RS5 | RS20 | RS60 | RS 動能 | 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITB 房屋建商 | -1.65% | +11.8 | +20.1 | +5.6 | +24.9 | 領先 |
| XLV 醫療 | -2.48% | +5.2 | +15.2 | +14.9 | +15.9 | 領先 |
| XLP 必需消費 | -0.71% | +8.2 | +14.7 | +12.4 | +16.4 | 領先 |
| XLRE 不動產 | -1.81% | +7.6 | +13.7 | +4.7 | +20.9 | 領先 |
| XLB 原物料 | -2.88% | +4.4 | +11.5 | +4.6 | +16.6 | 領先 |
| XLF 金融 | -2.83% | +5.7 | +11.3 | +4.4 | +18.1 | 領先 |
| XLU 公用事業 | -0.65% | +5.1 | +10.7 | +3.9 | +16.3 | 領先 |
| XLY 非必需消費 | -3.83% | +5.9 | +10.6 | +4.9 | +12.9 | 領先 |
| KRE 區域銀行 | -2.44% | +4.0 | +9.2 | -1.5 | +17.0 | 轉強 |
| ITA 國防航太 | -4.00% | +0.0 | +5.0 | -13.7 | +13.3 | 轉強 |
| XBI 生技 | -6.69% | -1.2 | +4.7 | -1.8 | +11.6 | 轉強 |
| XLI 工業 | -4.14% | +0.2 | +1.7 | -7.5 | +5.1 | 轉強 |
| XLE 能源 | -2.87% | -5.5 | -0.2 | +6.2 | +1.5 | 領先 |
| XLC 通訊 | -0.54% | +7.8 | -1.6 | -0.3 | +0.0 | 轉強 |
| IBIT 比特幣 | -5.06% | -1.2 | -1.7 | +25.0 | -5.5 | 轉弱 |
| IGV 軟體 | -4.42% | -3.6 | -4.4 | +1.1 | -10.6 | 轉弱 |
| XLK 科技 | -8.04% | -9.3 | -12.7 | -9.0 | -17.3 | 落後 |
| URA 鈾/核能 | -5.28% | -8.6 | -14.4 | -26.4 | +2.0 | 轉強 |
| SMH 半導體 | -11.57% | -15.9 | -21.3 | -18.7 | -27.6 | 落後 |
RS = 該 ETF 報酬 − SPY 報酬(百分點);RS 動能 = RS20 − 20 天前的 RS20。
| 風格/資產 | 收盤 | 今日 | 20 日 | 20 日 RS |
|---|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 | 733.25 | -4.38% | -5.3% | — |
| QQQ Nasdaq 100 | 647.77 | -6.38% | -13.4% | -8.1 |
| IWM 小型股 | 271.05 | -4.57% | -2.3% | +2.9 |
| RSP 等權 S&P | 216.87 | -2.89% | +2.4% | +7.6 |
| DIA 道瓊 | 514.46 | -3.50% | +0.5% | +5.8 |
| HYG 高收益債 | 77.31 | -0.28% | +0.2% | +5.5 |
| IEF 7-10 年公債 | 91.98 | +0.35% | +2.8% | +8.1 |
| TLT 20 年+公債 | 81.93 | +0.21% | +5.2% | +10.5 |
| GLD 黃金 | 375.57 | +0.83% | -0.8% | +4.5 |
族群分數軌跡(色塊:每格一個交易日)
強勢偏多中性偏弱弱勢缺資料。期間 2026-07-01 至 2026-11-05;滑鼠移到色塊上看日期與分數。
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLP 必需消費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLY 非必需消費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLF 金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLV 醫療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE 區域銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLE 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLRE 不動產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGV 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITB 房屋建商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLB 原物料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLU 公用事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLI 工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLC 通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBI 生技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLK 科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMH 半導體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA 國防航太 |
前 89 個交易日是回填:由歷史日 K 重算(yfinance;母體=2026-11-05 市值≥$300M,有倖存者偏差);之後是每日即時資料。
資料來源:FRED、RH、RH(今日以收盤後最後成交補)、RH(今日即時值)、Yahoo、Yahoo ^GSPC、Yahoo ^NDX、finviz Elite、Polymarket/Kalshi。門檻出處見 trend_report/score.py。 歷史報告